§ 16 SGB V
Hier kommt dann der Absatz 4 zur Anwendung :

"Der Anspruch auf Krankengeld ruht nicht, solange sich Versicherte nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit mit Zustimmung der Krankenkasse im Ausland aufhalten."

Ist also eine reine Ermessensentscheidung; ein "Anspruch" auf Zustimmung durch die Krankenkasse besteht nicht.

Wenn Du eine Kasse hast, die diesbezüglich die "harte Linie" fährt, kannst Du nichts dagegen machen.